内部评级法策略选择

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中国商业银行在实施内部评级法策略时，应从战略高度出发，充分理解其建立与实施的重要性和复杂性。首要任务是建立专业化机构，整合银行内部资源，持续深入研究和开发内部评级体系，同时改革相关业务流程和决策机制，以适应现代化风险管理的需要。数据建设是关键，基础数据仓库和管理信息系统是现代化银行的基石，没有强大的MIS支持，风险评级体系将无法发挥其功效。国际经验显示，数据清洗和整合占据了内部评级体系建立过程中的大部分精力，国内银行在数据质量和规范性上存在明显不足，因此必须优先解决数据问题，建立统一的数据仓库和系统。

技术与制度创新同步推进，内部评级的配套制度研究同样重要。新资本协议要求的内部评级法不仅仅是开发模型，而是将其融入业务流程，发挥决策支持作用。因此，实施过程中制度与系统建设需并驾齐驱。商业银行需根据业务发展制定相应的管理制度，如信贷、产品定价等，逐步建立与内部评级系统相匹配的管理体系，为实施做好准备。

风险评级模型是技术核心，需要建立能准确反映和评估各类风险的模型。国外的成熟模型如RISKCAL、KMV等虽广受认可，但我国银行在借鉴国际理论的同时，必须结合国情，考虑如利率市场化、金融市场不完善等特殊因素，开发适合我国银行业的模型框架和参数体系。

内部评级系统的实施需要专业化团队的支持，这需要银行长期投入，培养和保持人才队伍的稳定性。同时，监管当局的导向至关重要，他们应引导和推动商业银行间的交流与协作，鼓励有条件的大行先行实施，中小银行则可采取联合开发的方式降低成本，缩短与国际先进水平的差距。

建立共享数据池，整合中小银行的数据资源，以及利用外部信用数据和宏观经济信息，是提升评级准确性的有效手段。央行和银监会应在建立全国征信系统和共享数据池方面发挥关键作用，推动银行间的合作与技术交流。

风险权重计算公式中的违约概率和违约损失率，以及平均期限的设定，都是内部评级法策略中的具体考量因素，需要细致的计算和合理的权重分配。

2001年初巴塞尔银行监管委员会（下简称“委员会”）公布了《巴塞尔新资本协议草案》，并就此草案向各界征求意见，拟于2006后实施。在此草案中，最引人注目的莫过于对信用风险估值的内部评级法（简称IRB）的推出。该方法的推出，在整个业界产生了极大的反响。